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Ferramentas de Trading Automatizado da GFX-Trading.com
Introdução aos serviços da GFX-Trading.com

Performances do Sistema
Temos aqui algumas tabelas que nos mostram as performances das nossas variantes do sistema de trading G-System, tal como alguns gráficos para aqueles que preferem ver os nossos sistemas em acção em gráficos. As ordens do sistema foram todas dadas sem qualquer tipo de take-profit e sem qualquer tipo de stop-loss, assumindo as piores perdas possíveis (por exemplo, se o sistema perdesse 200 pips ali, não haveria qualquer tipo de stop-loss para minimizar as perdas), por isso estes resultados não são o melhor cenário possível.

Total de ganhos em pips por ano
Exemplos de ganhos em % nos melhores meses de 2006
Porque apresentamos resultados passados em % e não apenas em pips
G-System em velas horárias no modo normal
G-System em velas horárias no modo filtrado
G-System aplicado a velas diárias como um sistema de longo prazo
Gráficos do G-System com as suas performances
   Ganhos de um sistema G-System a ser testado em tempo real
   G-System em velas diárias com muitos spreads como 24 para testes
   G-System em velas horárias com uma alavancagem de 10/1
   G-System em velas horárias com 3 alavancagens no mesmo ecrã
   G-System em velas horárias com outras alavancagens acima de 30/1
   G-System nos dois modos comparados no gráfico em pips e em %
   Performances do G-System no gráfico a 10/1 e com spread
Performances do G-System horário em todas as alavancagens % e pips
Performances do G-System em velas horárias em pips e % a 50/1

Performances do Sistema - imagem fixa
  Sistema Horário normal:

   Período de testes:
    2002..............+ 2.372 pips
   Período real:
    2003..............+ 5.150 pips
    2004..............+ 5.635 pips
    2005..............+ 3.571 pips
    2006..............+ 3.015 pips
    2009.03.16.....+ 1.474 pips
   Desde início do sistema: +21.217 pips

   (Valores calculados em tempo real com um atraso de algumas ordens)

Para ver exemplos de ganhos em percentagem nos melhores meses de 2006 (com ganhos de mais de 17,000% a 100/1 de alavancagem e 110% a 10/1 de alavancagem em apenas um mês) e no sistema diário entre 2005 e 2006, clique aqui!

Aqui ficam alguns exemplos retirados a meio do ano de 2006, mas terão de ser clicados para que sejam visíveis. Eles estão calculados com todas as ordens executadas pelos sistemas durante esses períodos de tempo e representam os resultados que foram feitos nesses períodos, ordem a ordem, com diversas alavancagens desde 1/1 a 100/1, e com margin-call definida a 80%.

Aqui temos um exemplo retirado do mês de Julho de 2006 onde quem tivesse cumprido todas as ordens à risca teria atingido de lucro 17.148% a 100/1 de alavancagem ou 110% a 10/1 de alavancagem:

Resultados do sistema horário no mês de Julho com diversas alavancagens

Aqui temos um exemplo retirado do mês de Maio de 2006 onde quem tivesse cumprido todas as ordens à risca teria atingido de lucro 10.725% a 100/1 de alavancagem ou 84% a 10/1 de alavancagem:

Resultados do sistema horário no mês de Maio com diversas alavancagens

Aqui temos um exemplo retirado do período de tempo compreendido entre Janeiro de 2005 e Julho de 2006 onde quem tivesse cumprido todas as ordens à risca teria atingido de lucro 570% a 10/1 de alavancagem. Neste exemplo não são evidenciadas as alavancagens de 50/1 e 100/1 pois os resultados que constam nesta tabela não seriam 100% reais nessas alavancagens, pois o factor margin-call não foi tomado em consideração em alavancagens acima de 10/1 como 50/1 e acima no sistema diário pois foi feito e aperfeiçoado a pensar em riscos até 10/1 de alavancagem, pelo que as alavancagens de 50/1 e 100/1 não deverão ser tomadas em conta. Contudo os lucros de 570% com uma alavancagem de 10/1 foram atingidos com apenas 20 ordens num período de tempo de um ano e meio, para investidores a mais longo prazo:

Resultados do sistema diário entre 2005/01 e 2006/07 com diversas alavancagens

A maioria dos sites de sistemas de trading apenas expõe os seus lucros em pips. Nós tivemos os nossos lucros no passado expostos em pips e percentagens com uma alavancagem de 10/1, e em gráficos também, para que se pudesse ter a melhor visualização possível sobre as performances dos sistemas (até Junho de 2005). Hoje em dia nós usamos apenas pips e uma alavancagem de 1/1 para desencorajar os nossos utilizadores de tomarem grandes riscos nas suas ordens.

Existem sistemas que até poderiam dar 1.000 pips de lucro e mesmo assim ter prejuízos. Isto é devido a (quando usadas grandes alavancagens apenas), é suficiente ter 3 perdas consecutivas de 200 pips com uma alavancagem de 50/1 (muito risco) para se ter um prejuízo de 90% ao atingir as margin-calls, e por isso, mostrando a performance de um sistema de trading em pips apenas não é muito reveladora da sua performance real no passado com altas alavancagens, e é por isso que expusemos a performance do nosso sistema no passado em pips, percentagem e ainda em gráficos com diferentes alavancagens, para efeitos de teste apenas.

Nós expusemos ainda alguns gráficos sobre a evolução do nosso sistema com alguns valores de spread diferentes. É outro factor que pode causar prejuízos em alguns sistemas: o Spread. Alguns sistemas podem dar muito lucro com um spread de 0 e com um spread de 1 ou 2 pips dar prejuízos (especialmente os que têm muitas ordens). É por isso que nós expusemos também gráficos de 3 pips e mais de lucro para se ver a sua performance real debaixo de factor como Spread, Slippage, etc (é de lembrar que há corretoras a oferecer spreads de 1,5 pips apenas).


Performances do G-System em pips e percentagem com uma alavancagem de 10/1, no modo sem filtragem (com mais ordens, mais lucro mas ganhos menos constantes em altas alavancagens). Este modo tem maiores ganhos em alavancagens de 1/1, 5/1 ou mesmo 10/1 mas normalmente começa a ter menos lucros com alavancagens superiores que o modo filtrado. Mas é aconselhável usar este modo sem filtragem apenas para alavancagens muito baixas como 1/1 ou 5/1, mas seria mais seguro usar também o outro modo filtrado para alavancagens superiores a 10/1. Neste modo o sistema de trading está sempre no mercado, com uma posição longa ou curta sempre abertas.
Os resultados nas tabelas seguintes serão actualizados com frequência.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias em 2002 com protecção em percentagem (alavancagem de 10/1) e em pips. Clique na imagem para a ampliar.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias em 2003 com protecção em percentagem (alavancagem de 10/1) e em pips. Clique na imagem para a ampliar.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias em 2004 com protecção em percentagem (alavancagem de 10/1) e em pips. Clique na imagem para a ampliar.

G-System horário no câmbio Euro/Dólar - 2005 (modo normal)

Mês

Lucro Pips
Num. Ordens
Total Em Pips
Janeiro
449
23
13,606
Fevereiro
68
28
13,674
Março
625
24
14,299
Abril
409
22
14,708
Maio
18
26
14,726
Junho
605
24
15,331
Julho
317
25
15,648
Agosto
353
22
16,001
Setembro
(13)
37
15,988
Outubro
253
23
16,241
Novembro
117
25
16,358
Dezembro
370
43
16,728
Totais 2005
297.58 Med
322
+3,571

G-System Horário no câmbio Euro/Dólar - 2006 (modo normal)

Mês

Lucro Pips
Num. Ordens
Total Em Pips
Janeiro
534
28
17,262
Fevereiro
(179)
36
17,083
Março
160
27
17,243
Abril
(216)
25
17,027
Maio
813
25
17,840
Junho
108
24
17,948
Julho
997
21
18,945
Agosto
26
36
18,971
Setembro
335
24
19,306
Outubro
351
29
19,657
Novembro
(121)
21
19,536
Dezembro
207
29
19,743
Totais 2006
251.25 Méd
325
+3,015

G-System Horário no câmbio Euro/Dólar - 2007 (modo normal)

Mês

Lucro Pips
Num. Ordens
Total Em Pips
Janeiro
(132)
27
19.611
Fevereiro
363
28
19.974
Março
465
31
20.439
Abril
---
---
---
Maio
---
---
---
Junho
---
---
---
Julho
---
---
---
Agosto
---
---
---
Setembro
---
---
---
Outubro
---
---
---
Novembro
---
---
---
Dezembro
---
---
---
Totais 2007
587,67 Méd
330
+1.763

Performance do Sistema de Trading em velas horárias em 2002 com protecção em percentagem (alavancagem de 10/1) e em pips. Clique na imagem para a ampliar.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias em 2003 com protecção em percentagem (alavancagem de 10/1) e em pips. Clique na imagem para a ampliar.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias em 2004 com protecção em percentagem (alavancagem de 10/1) e em pips. Clique na imagem para a ampliar.

G-System horário no câmbio Euro/Dólar - 2005 (modo filtrado)

Mês

Lucro Pips
Num. Ordens
Total Em Pips
Janeiro
(145)
12
8,785
Fevereiro
223
19
9,008
Março
272
16
9,280
Abril
297
17
9,577
Maio
151
15
9,728
Junho
176
14
9,904
Julho
139
18
10,043
Agosto
30
17
10,073
Setembro
102
23
10,175
Outubro
205
14
10,380
Novembro
(179)
16
10,201
Dezembro
226
26
10,427
Totais 2005
124.75 Med
207
+1,497

(Nota: Este sistema foi descontinuado durante 2006)

Performances do G-System em pips e percentagem com uma alavancagem de 10/1 e em velas diárias. Este modo tem menos ordens que o sistema horário. É um sistema usado com muito baixas alavancagens (10/1 no máximo), para investir em períodos de médio a longo prazo. Ele pode manter a mesma posição por meses, por isso tem normalmente ordens com centenas ou mesmo mais de 1.000 pips de ganho, e é o sistema mais resistente aos factores Spread e Slippage. Este modo é para ser usado com um máximo de alavancagem de 10/1. Este sistema está sempre no mercado, e, ao contrário do sistema horário, pode dar apenas uma ordem por dia no máximo, que é dada por volta das 23:00 da noite (horário GMT+0). Como tem poucas ordens dadas (com meses de vida cada por vezes), os seus resultados serão mostrados em ordens e não totais de meses, inicialmente.

Também irá ter o lucro associado a cada ordem na mesma coluna, o lucro que fez quando a posição aberta nessa data foi fechada, e não como nas tabelas horárias onde veríamos o lucro da ordem quando a próxima ordem fosse aberta.

Para o ano 2005 e seguintes, veremos apenas os lucros globais, e ele irá dar apenas acesso à performance do sistema aos utilizadores do mesmo na GFX-Trading.com. Serão aqui calculados os lucros como sendo os obtidos no momento de fecho das ordens, e serão estas trades actualizadas frequentemente mas com algumas ordens de atraso, podendo as mesmas demorar algum tempo a sofrerem alterações dada a sua natureza a longo prazo.

G-System Diário no câmbio Euro/Dólar - 2006

Actualizado:

Lucro Pips
Num. Ordens
Total Em Pips
2006.11.06
1.140
13
7.425
Totais 2006
13
+1.140

G-System Diário no câmbio Euro/Dólar - 2005

Actualizado:

Lucro Pips
Num. Ordens
Total Em Pips
2005.12.29
2.005
12
6.285
Totais 2005
12
+2.005

Performance do Sistema de Trading em velas diárias (investimento a médio-longo prazo). Clique na imagem para a ampliar.

Alguns gráficos com o sistema:

Estes dois primeiros gráficos mostram-nos o G-System aplicado a velas diárias (em primeiro) e a mostrar em baixo, com um indicador criado para o efeito, o valor corrente em percentagem com uma alavancagem de 10/1 nos seus últimos meses. A linha vermelha é a percentagem calculada e actualizada em cada dia e a amarela representa os ganhos calculados em cada ordem. Por baixo podemos ver o mesmo G-System mas aplicado a velas horárias (no modo filtrado), onde pelo que podemos ver ele por vezes está fora do mercado com uma linha vermelha a direito.

Performance do Sistema de Trading Diário em percentagem no câmbio Euro/Dólar. Clique na imagem para a ampliar.

Sistema de Trading em percentagem no câmbio Euro/Dólar com ordens filtradas (com protecção). Clique na imagem para a ampliar.

Agora podemos ver o G-System numa base diária, e desta vez com várias curvas de ganho, uma para cada valor diferente de spread.

Isto serve para mostrar a tolerância do G-System a spreads altos. Muitos dos sistemas dão prejuízos com um spread tão pequeno como 1 ou 2. Neste podemos ver ele a dar lucros mesmo com spreads tão altos como 24 pips ou mais, mais de 15 vezes maior que o spread de algumas corretoras, o que prova que é um sistema onde os factores spread ou slippage não fazem muita diferença e não afectam tanto os seus ganhos numa base diária.

Performance do Sistema de Trading Diário em percentagem no câmbio Euro/Dólar com vários spreads entre 3 a 24 pips. Clique na imagem para a ampliar.

Aqui está um exemplo dos ganhos do G-System em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 10/1 em 3 anos no modo filtrado:

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 10/1. Clique na imagem para a ampliar.

Aqui está um exemplo dos ganhos do G-System em percentagem no câmbio Euro/Dólar com diferentes alavancagens no mesmo gráfico a começar de 10/1, passando pelos 15/1, 20/1 e mesmo 30/1, em 3 anos no modo filtrado novamente, onde nós podemos ver o quão bem este modo filtrado resistiu a altas alavancagens e riscos. De qualquer das formas nós recomendamos os nossos membros a usar alavancagens menores de 10/1, os nossos testes com altas alavancagens servem apenas para testar o G-System "in extremis", testando as suas performances em condições de mercado mais difíceis e arriscadas:

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com diferentes alavancagens desde 10/1 até 30/1. Clique na imagem para a ampliar.

Outro exemplo do nosso G-System em 3 anos de velas horárias no câmbio Euro/Dólar no seu modo filtrado, desta vez com uma alavancagem de 40/1:

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 40/1. Clique na imagem para a ampliar.

Outro exemplo do nosso G-System em 3 anos de velas horárias no câmbio Euro/Dólar no seu modo filtrado, desta vez com uma alavancagem de 50/1, e com uma escala logarítmica para que seja mais fácil analisar as suas ordens ao longo desses 3 anos (com escala normal a curva seria exponencial e as suas ordens passadas irreconhecíveis):

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 50/1 numa escala logarítmica. Clique na imagem para a ampliar.

Agora vamos ver a diferença entre o modo filtrado e o modo normal do G-System em pips. Como podemos ver nestes 3 anos, o modo filtrado apenas deu perto de 10.000 pips de lucro, e o outro modo, o modo normal deu perto de 14.000 pips. Este modo irá dar muito melhores lucros em baixas alavancagens como 1/1 (sem alavancagem), 5/1 ou mesmo 10/1 mas como irá ter mais volatilidade, irá tornar-se mais perigoso em alavancagens superiores (onde os ganhos e perdas são exponenciais). É desenhada também uma linha vertical durante o ano de 2003 que mostra a altura em que o G-System foi pela última vez adaptado ao mercado. Desde aí, ele tem sido o mesmo (em termos de adaptação) até ao fim desses gráficos.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar medido em pips. Clique na imagem para a ampliar.

Tal como o exemplo em cima com pips, podemos ver agora com uma alavancagem de apenas 1/1 (sem qualquer tipo de alavancagem) que o modo normal (sem filtros de ordens) deu um lucro de 230% (atingindo os 330%), em vez do lucro de 130% dado pelo sistema em modo filtrado (por ter menos ordens e além de evitar más ordens perder também boas ordens com lucro no processo).

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de apenas 1/1 (sem alavancagem), com ordens filtradas e normais (com e sem protecção). Clique na imagem para a ampliar.

Agora podemos perceber porque é que o modo normal é melhor com baixas alavancagens, é simplesmente porque apesar de ter mais riscos envolvidos, eles não são suficientes nesses níveis de alavancagens para mandar abaixo as curvas de ganho, e dão muito melhor resultado que os modos filtrados, nesses níveis de risco:

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 5/1 com ordens filtradas e normais (com e sem protecção). Clique na imagem para a ampliar.

Tal como antes nas velas diárias, nós podemos ver aqui o G-System em velas horárias, com um spread de 3 pips (há corretoras com apenas 1,5 pips de spread no câmbio Euro/Dólar), e podemos reparar como os lucros dele sobem bem mesmo com um spread de 3 pips também:

Performance do Sistema de Trading em velas horárias e em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 10/1 e com um spread de 3 pips. Clique na imagem para a ampliar.

Aqui podemos ver 2 tabelas, com a performance do G-System desde Fevereiro de 2002 até Junho de 2005, em diferentes alavancagens em percentagem (também com um teste em pips), e com o rácio "Média de Ganhos/Média de Perdas", para que possamos comparar as duas variantes do sistema, o filtrado e o normal, e para que possamos perceber porque é que devemos usar um ou outro em diferentes alavancagens, algo que tem a ver com o risco envolvido nos dois.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias desde Fevereiro de 2002 até Junho de 2005 com protecção e diferentes alavancagens. Clique na imagem para a ampliar.

Agora esta é a tabela com os resultados do modo normal, onde podemos ver que tem uma performance melhor que o anterior (o filtrado) em alavancagens menores (desde 1/1 até 20/1, sendo um pouco acima do filtrado a 30/1), mas tendo piores resultados com alavancagens superiores. Isto é devido a não ser tão seguro quanto o filtrado, fazendo-o ter erros extra de ordens não filtradas (apesar de ter mais ordens ganhas também que desaparecem com a filtragem) que causam as perdas adicionais. É por isso que recomendamos o modo filtrado para alavancagens superiores a 10/1.

Performance do Sistema de Trading em velas horárias desde Fevereiro de 2002 até Junho de 2005 sem protecção com diferentes alavancagens. Clique na imagem para a ampliar.

Esta página foi feita com o intuito de dar aos visitantes toda a informação que precisam acerca das performances dos nossos sistemas. Ela mostra também o seu comportamento com e sem protecções (com e sem filtragem, respectivamente), com e sem spreads e slippages tidas em conta, em percentagem (não apenas em pips), com gráficos em diferentes alavancagens, etc.

Qualquer questão que não esteja presente na nossa F.A.Q., poderá ser enviada para nós para que possamos esclarece-la, basta que nos contacte e teremos todo o gosto em o esclarecer.

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